An experimental evaluation of choices of SSA forecasting parameters

Une évaluation expérimentale de choix des paramètres de prévisions SSA

Teodor Knapik (1) , Adolphe Ratiarison (2) , Hasina Razafindralambo (2)

1 ISEA - Institut de sciences exactes et appliquées
2 Faculté des Sciences - Université d'Antananarivo

Six time series related to atmospheric phenomena are used as inputs for experiments of forecasting with singular spectrum analysis (SSA). Existing methods for SSA parameters selection are compared throughout their forecasting accuracy. The comparison shows that a widespread practice of selecting longer windows leads often to poorer predictions. It also confirms that the choices of the window length and of the grouping are essential.

Six séries temporelles liées aux phénomènes atmosphériques sont utilisées comme entrées pour des expériences de prévision avec l'analyse de spectre singulier (SSA). Les méthodes existantes pour la sélection des paramètres SSA sont comparées par rapport à la précision des prévisions. Les résultats confirment que les choix de la longueur de la fenêtre et du regroupement sont essentiels et que la sélection de fenêtres plus longues conduit souvent à de moins bonnes prédictions.

Mots clés: time series forecasting; singular spectrum analysis; parameter selection

Domaines: Ingénierie, finance et science [cs.CE]

Teodor Knapik, Adolphe Ratiarison, Hasina Razafindralambo. An experimental evaluation of choices of SSA forecasting parameters. 2023. ⟨hal-03679576v2⟩